Тренд мой друг?

Доброго времени суток, уважаемы трейдеры. Сегодня хотел бы с вами поговорить на очень актуальную для всех нас тему. Это торговля по тренду. Уже очень много слов сказано, ещё больше написано об этом, но своей важности тема не потеряла. И так, что же мы знаем об этом?

Сразу вспоминается фраза «Тренд – мой друг». Порой, кажется, что это аксиома и она не требует разбора и доказательств. И действительно, наиболее логичным и понятным, является двигаться на продолжении тренда, дождаться отката к сильному уровню, а лучше, консолидации разных уровней и войти на продолжение тенденции. И объясняют это тем, что движение набрало силу и ему проще продолжать двигаться дальше, чем развернуться и пойти в другую сторону. Звучит достаточно логично и естественно, с точки зрения физики процесса, ведь поезду сложно сразу остановиться и развернуться, нажав на тормоза.

Но как быть с тем фактом, что часто входишь на продолжение движения после отката, с опорой на консолидацию 2-х и более уровней, а в итоге, небольшой отскок, непродолжительное движение в сторону тренда и разворот в противоположную сторону? У меня такое бывало и не один раз. Признавайтесь, друзья, думаю, что я не один такой «везунчик».

тренд.png

Конечно, можно сказать, что это Форекс, а не аптека и мы торгуем вероятностями, и убытки всегда будут. Я полностью соглашусь с этим. Но мы можем повысить вероятности в нашу пользу и уменьшить убытки, что приведёт нас к более стабильной, прибыльной и расслабленной торговле. Вот поэтому я предлагаю разобраться в физике процесса, а точнее биологии. 

Всё в нашей жизни подчинено цикличности. Начиная от зарождения и умирания планет, заканчивая появлением и погибанием бактерий. Такова жизнь. Форекс – это продукт человеческой деятельности. Раз человек имеет закономерные и объективные стадии развития, то рынки и тем более. Какие же это стадии? Да всё очень просто: зарождение, развитие и окончание (умирание).

Понимая биологию процессов развития тренда, мы уже можем это применять в своей торговле, для повышения её эффективности. Очевидно, что если тренд находится в стадии окончания, т.е. потерял силу, то бесперспективно входить на продолжении слабого, умирающего движения. В то же время, если одно движение умирает и теряет силы, то рождается другое, полное жизни и энергии, можно взять отличную прибыль на развороте.
В случае, когда тенденция не проявляет признаков слабости, то мы можем ожидать классического отката к уровню и двигаться в сторону сильного движения, как нам и советуют поступать. Дело осталось за малым, научиться определять фазы тренда, ну или хотя бы силу и слабость. В этом нам поможет волновой и объёмный анализ.

В этой статье мы будем рассматривать только слабость рынка и учиться её видеть на графике.

1.      5-ти волновая конструкция. 

Это мощная формация, которая говорит о слабости движения и наиболее вероятном развороте. То, о чём я буду говорить, не имеет отношения к классической волновой теории Эллиота, где 5-ти волновки встречаются часто. Это изменённый волновой анализ с чётким и строгим набором правил для определения 5-ти волновой конструкции и они появляются редко.

Вот основные моменты:

  • 4-я волна не должна находиться в зоне волны А;

  • пробитие 50 % от С равно отмена 4-ой волны;

  • между волной С и 5 есть дивергенция на индикаторе АО (awesome oscillator);

  • отсутствие пробития отката В волной 4 на АО и ещё один тонкий момент…

5 волн.png

2.      Отрицательный открытый интерес и дивергенция с ценовым движением.

Для анализа динамики открытого интереса мы используем статистику с биржи CME для соответствующего фьючерса, которая имеется в открытом доступе и обновляется раз в сутки. Нас интересует именно изменение, произошёл рост или падение, относительно предыдущего дня или нескольких дней, так же, мы смотрим на движение цены и его характер.

 дивергенция ои.png

Если мы наблюдаем явное падение открытого интереса в течении нескольких дней, но при этом, цена активно продолжает движение в сторону сильного уровня, то с очень большой вероятностью, может произойти отскок в противоположную сторону. Это связано с замедлением силы рынка, вероятно, крупные игроки выходят из позиций, поэтому, если сильна противоположная сторона, то на уровень будет реакция.

 3.      Дивергенция вертикального объёма и/или дельты с ценой.

Здесь всё достаточно просто. Если мы наблюдаем расхождение между объёмами и ценой, то растущее/падающее движение на низких объёмах является признаком слабости, в рынке отсутствует сила. Тот же принцип и относительно дивергенции дельты. Дельта показывает соотношение бид и аск за объём времени (внутри свечи). Нужно иметь ввиду, что это лишь намёк о завершении тренда, нам нужно сочетание нескольких элементов и слабость лишь один из них.

дельта.png

объём.png

4.      Вытряхивание.

Уникальная формация, которая несёт в себе сразу 2 параметра. Это слабость текущего тренда и сила нового, который зарождается. Вытряхивание является механизмом для агрессивного набора объёма в противоположном направлении за счёт лимитных и стоп ордеров толпы. Вот поэтому такую манипуляцию часто можно встретить на понятных для всех уровнях.
Для высокого качества этого паттерна, нам нужны следующие условия:

  • тренд;

  • пробитие максимума;

  • сильный визуальный уровень;

  • самый высокий объём за последние 5-15 свечей;

  • наличие хвоста и закрытие в верхней/нижней трети для бычьего/медвежьего тренда.

вытряхивание.png

5.      Кульминация.

Очень интересный и важный для нас, во всех отношениях, паттерн. Он предупреждает о том, что скоро вероятен разворот, так как большие деньги выходят из позиции. Но появление этой формации ни в коем случае не стоит рассматривать как разворот тренда. Не редкость, когда цена по инерции проходит какое-то количество пунктов, пока не развернётся окончательно.
Разберём основные моменты этого паттерна:

  • вершина тренда;
  • большая свеча;
  • аномально высокий объём за последние 5-15 свечей;
  • закрытие в верхней/нижней трети или середине для бычьего/медвежьего тренда;
  • максимальный кластерный объём сосредоточен в верхней/нижней части;
  • формирование флета в области максимального кластерного объёма.

кульминация.png

кульминация1.png
 

 6.      Тормозящий объём.

Я не могу сказать, что это конкретный паттерн, скорее, это принцип. Представьте себе самолёт, который хочет затормозиться, для этого выбрасывают сзади несколько парашютов и возникает торможение. Законы физики работают и на Форекс. Тормозящий объём – это тот объём, который тормозит ценовое движение и мы видим результат этого торможения. 

И так, разберём его элементы:

  • существующее трендовое движение;
  • повышение вертикального объёма;
  • свечи средние и большие, с хвостом и полнотелые;
  • максимальное скопление объёма в верхней/нижней трети для бычьего/медвежьего тренда;
  • последующая реакция в виде отката.
тормозящий объём.png

Здесь перечислены основные элементы торможения тренда, говорящие о слабости, есть ещё и несколько других, но ограничимся этим, так как это то, что чаще встречается на рынке.

Так как это применять в торговле? Всё очень просто. Понимание силы/слабости тренда даёт вам направление для торговли. Задавайтесь вопросом, хотели бы вы оказаться в самолёте, на высоте нескольких тысяч метров, у которого закончилось топливо и вы, вот-вот, рухнете камнем вниз? Думаю, что нет. Так зачем же тогда входить по движению тренда, силы которого исчерпаны?

Но нужно понимать, что сила/слабость – это ещё не всё, нам необходимы сильные уровни, соответствующая реакция цены и инициатива для дальнейшего движения. Все эти моменты, вероятно, мы будем рассматривать в других статьях. Прибыльной и осознанной вам торговли!

С уважением, аналитик Fininvest.pro Дмитрий Любимов